Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКІВ

on .

УДК 336.77:005.334
 

ШУЛЬГА Наталія,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

 

ЧОРНИЙ Антон,
кандидат економічних наук, доцент статистики та економетрії Київського національного торговельно-економічного університету

 

ГУСАЧ Андрій,
спеціаліст комерційного відділу ТОВ «Грін Трейд»


ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКІВ
 
Постановка проблеми. Глобальні дисбаланси призвели до підвищення рівня кредитного ризику банків. Врахування цієї тенденції дозволить мегарегулятору рекомендувати центральним банкам країн, що їх генерують, встановити для комерційних банків більш жорсткі економічні нормативи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремихнаукових доробок, невирішеною залишається важлива науково-практична проблема щодо впливу глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків.
Мета статті – проаналізувати існуючі погляди та запропонувати авторське тлумачення поняття "глобальні дисбаланси", визначити за допомогою економіко-статичних методів вплив ключових чинників глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків, а також на їх основі запропонувати управлінські рішення для мегарегулятора та центральних банків окремих країн.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи порівняння, графічний, табличний, економіко-статистичний.
Результати дослідження. Висунуто наукові гіпотези про наявність залежностіміж часткою проблемних кредитів у загальному обсязі виданих кредитів і співвідношенням окремих макроекономічних показників розвитку країни, а також здійснено їх емпіричну перевірку. За результатами цього дослідження розроблено комплекс пропозицій, зокрема: обмеження високоризикових балансових та позабалансових кредитних операцій банків; запровадження механізму обов’язкового стрес-тестування кредитного ризику з урахуванням ключових індикаторів, які характеризують ступінь глобальних дисбалансів; встановлення прямої залежності між рівнем кредитного рейтингу країни та ступенем кредитної активності її банків; встановлення мегарегулятором критичного значення співвідношення між обсягом фінансових активів та ВВП; визначення більш жорстких нормативів кредитного ризику тощо. Реалізація цих пропозицій сприятиме стабілізації ситуації на глобальних фінансових ринках.
Висновки. На відміну від існуючих публікацій, вперше сформульовано наукові гіпотези залежності між рівнем кредитного ризику банків та індикаторами, які характеризують глобальні дисбаланси, а також здійснена їх перевірка шляхом побудови статистичних моделей; розроблено спектр управлінських рішень, спрямованих на встановлення для банків країн, які генерують суттєві глобальні дисбаланси, більш жорстких регулятивних вимог.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження в напрямі зниження рівня глобальних дисбалансів, у тому числі тих, що генерують значний кредитний ризик; зміни політики мегарегуляторів, які мають рекомендувати національним центральним банкам під час розробки напрямів грошово-кредитної політики в цілому, і зокрема, при встановленні нормативів кредитних ризиків банків враховувати чинники глобальних дисбалансів.
 
Ключові слова: кредитний ризик, глобальні дисбаланси, зовнішній борг, золотовалютні резерви, внутрішні заощадження, валові інвестиції, валовий внутрішній продукт, проблемні кредити, баланс поточного рахунку.

 ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКІВ