Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

on .

УДК 336.71
 
ШУЛЬГА Наталія Петрівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи,
Київський національний торговельно-економічний університет
ЧОРНИЙ Антон Юрійович,
к. е. н., доцент  кафедри статистики та економетрії,
Київський національний торговельно-економічний університет
СТЕПАШОВА Аліна Ігорівна,
провідний економіст управління кредитних ризиків департаменту ризик-менеджменту ПАТ "УКРІНБАНК"
 
ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ БАНКІВ
 
Постановка проблеми. Посилення глобалізаційних процесів, концентрації банківського капіталу та волатильності цін на фінансових і товарних ринках створює загрозу появи нової хвилі системного ризику, наслідки якої можуть виявитись руйнівними як для економіки в цілому, так і банківського сектора, зокрема.
Метою статті є розкриття теоретико-методичних положень щодо сутності системного ризику й індикаторів його виміру, а також розробка економіко-математичної моделі прогнозування виникнення цього ризику в банках України.
Матеріали та методи. У процесі дослідження практики зарубіжних країн щодо оцінювання системних ризиків у банківській сфері використано такі методи: абстрактно-логічний, декомпозиції, аналізу та синтезу, статистично-економічний.
Результати дослідження. Уточнено тлумачення дефініції "системний ризик". Висунуто гіпотези щодо реагування окремих індикаторів макроекономічного розвитку України та її банківського сектора на появу системного ризику за різними часовими горизонтами та проведено їх перевірку. Доведено, що процентні ставки за кредитами банків та ставки овернайт за кредитами міжбанківського кредитного ринку є ключовими індикаторами прогнозування розвитку кризових явищ у банківському секторі України.
Висновки. Системний ризик – це ризик, притаманний банківській системі в цілому як сукупність елементів, що представлені окремими видами ризиків, які взаємопов’язані та взаємодіють між собою. Для оцінки рівня системного ризику в Україні висунуто ряд гіпотез, для перевірки яких використано модель нелінійної регресії, що дозволила виявити зміну бінарного індикатора наявності системної кризи під впливом інших факторів. Розрахунки проведено для часових горизонтів 3, 6 та 12 місяців.
Доведено, що показник спреду процентних ставок і коефіцієнт співвідношення недіючих кредитів до кредитного портфеля не свідчать про наявність системного ризику в Україні. В той же час при усіх моделях регресії, розрахованих за різними часовими горизонтами, процентні ставки за кредитами банків та ставки овернайт за кредитами міжбанківського кредитного ринку виступають ключовими індикаторами прогнозування розвитку кризових явищ у банківському секторі України.
Використання описаної моделі регресії у практиці НБУ дозволить заздалегідь прийняти регулятивні заходи щодо уникнення окремих ризик-факторів або пом’якшення їх дії, що сприятиме зміцненню фінансової стійкості й надійності вітчизняної банківської системи.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження в напрямі розробки системи превентивних регулятивних заходів з боку НБУ, що підвищить результативність управління системним ризиком, а відтак забезпечить фінансову рівновагу в суспільстві.
 
Ключові слова: системний ризик, системно важливі банки, оцінка ризику, індикатори системного стресу, статистична модель нелінійної регресії.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)